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製作完成股票分析軟體後

接下來製作的的是選擇權分析軟體

目前還再製作過程中

所以介面還不是最終版本

不過會陸續更新

這次介紹的是Black-Scholes 模型，也稱為 Black-Scholes-Merton 模型

是用於金融市場選擇權合約定價的數學模型。

該模型由 Fischer Black、Myron Scholes 和 Robert Merton 在 20 世紀 70 年代初開發，

徹底改變了金融衍生品的定價方式，

並已成為現代量化金融的基石。

此模型主要用於確定歐式選擇權的理論價格，

歐式選擇權是只能在到期時行使的選擇權。

它提供了一個公式來計算這些選擇權的公平市場價值，

考慮到當前股票價格、

選擇權的執行價格、

到期時間、

無風險利率和標的資產的波動性等各種因素。

首先進入主畫面

點選左上角評價(Evaluation)按鈕

再點選買權價值(Call_Value)按鈕

這時會顯示買權價值

再點選再點選賣權價值(Put_Value)按鈕

這時會顯示賣權價值

對於定價歐式期權來說，

Black-Scholes模型是最廣泛使用的模型之一，

因為它提供了一種相對簡單且有效的方法來計算期權的理論價格。

許多金融機構和交易員在進行期權交易時都會使用Black-Scholes模型或其衍生版本。

還有其他定價模型會陸續開發

敬請期待!

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